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Finanzwissenschaftliche Bücher

Literatur zu den Themen Asset Management, Portfoliomanagement, Risikoanalyse und anderen verwandten Themen auf finanzwissenschaftlichem Niveau. Wir versuchen in dieser Rubrik diejenigen Bücher auszuwählen, die ein Hohes Maß an Praxisrelevanz aufweisen.


532 Seiten
Springer
2005
Englisch
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Risk and Asset Allocation

von Attilio Meucci (Autor)

« Risk and Asset Allocation is one of those rare books that takes a completely fresh look at a well-studied problem, optimal financial portfolio allocation based on statistically estimated models of risk and expected return. Designed for quantitatively oriented asset managers, Meucci provides a sophisticated and integrated treatment, from investment theory, to optimization methods, to statistical analysis of multi-variate return data, through computational implementation of the results.

Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are ... Lesen Sie hier weiter! »


681 Seiten
Uhlenbruch Verlag
2004
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Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien
Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel

von Thorsten Poddig, Ulf Brinkmann und Katharina Seiler (Autor)

« Markowitz, Sharpe, CAPM, Efficient Frontier und Tangentialportfolio sind Vokabeln, die jeder, der sich einmal mit Finanzmarkttheorie beschäftigt hat, kennt und mehr oder weniger mit ihnen vertraut ist. Meistens jedoch beschränkt sich die Bekanntschaft auf das Niveau eines Blattes Papier. Die Übertragung in die eigene Arbeit und die aktive und kreative Nutzung der Ideen ist in der Regel schwierig, denn zur Datenanalyse braucht man Software.

Genau an diesem Punkt setzt das Buch von Poddig, Brinkmann und Seiler an. Es zielt auf die Umsetzung klassischer Elemente der Finanzmarkttheorie mit einer ... Lesen Sie hier weiter! »


342 Seiten
Uhlenbruch Verlag
2007
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Robuste Asset Allocation

von Ulf Brinkmann (Autor)

« Die von Markowitz und Tobin in den 1950er Jahren entwickelte Theorie der Portfolio Selection („Markowitz-Modell") stellt heute einen der zentralen Grundpfeiler der modernen Investitions- und Finanzierungstheorie dar, besitzt jedoch in der praktischen Anwendung verschiedene Probleme.

Erstens neigt das Modell zu extremen Portfolioallokationen, zweitens erweist sich das Modell als extrem ... Lesen Sie hier weiter! »


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